比特币搬砖套利2016 比特币套利是什么意思?比特币套利有哪些风险?

币种 2周前 (06-23) 20次浏览 0个评论

我了解到比特币套利是一个偶然的机会。看到知乎上的一篇文章,很受启发,于是决定自己研究一个套利交易程序。虽然已经是2016年了,网络上运行的套利机器人已经很多了,套利空间不大,但还是决定试一试。

比特币在中国有多家交易所,24小时T+0交易,手续费低,所以比特币非常适合量化交易。中国几大交易所:火币、OKex、中国比特币等网站均提供完整的行情和交易界面,为量化交易提供了极大的便利。

什么是比特币套利

比如一个醉汉牵着一条狗(假设绳子不会被他弄丢),那么醉汉随机走,狗也随机走,但是醉汉和狗之间的距离在0 和绳子的长度。在比特币比特币搬砖套利2016,比特币在中国有几家交易所,每家交易所的价格都在不断变化,但两个交易所的价差是稳定的。如图所示,我们监控这两个交易所。对于交易所之间的差价,采用统计方法监测差价是否超出合理波动范围。当超过时,在价格较高的交易所卖出,在价格较低的交易所买入,当价差反转时,选择机会做相反的事情。

获取比特币价格

交易所提供完整的市场界面。通过调用接口,可以实时获取当前交易价格。如下图,每0.5秒进行一次轮询

比特币进出规则

根据套利的定义,当差价超过合理波动范围时入场,那么合理波动范围是多少?需要查看过去的交易价格有多远?如果观察窗口太大,就会失去很多交易机会。如果观察窗口太小,则会在波动期结束之前被错误地判断为入场机会。这部分工作花了我很长时间。我收集了半个月的数据。经过大量的模拟和数据分析,我发现 10 分钟是一个很好的时间窗口。在后续的优化中,滑动窗口将根据价格波动。率变化。对于散布的异常规则,可以使用非参数或均值方差规则,效果类似。

下一步是下订单。我在火币和 OKCoin 上交易。火币的交易界面不太稳定,延迟较高。此外,由于网络延迟,当订单到达交易所时,市场已经开市。发生了变化。网络上运行的交易机器人太多,因此必须添加一定的滑点来保证交易。下单有两种方式,一种是先在涨价快的交易所下单,再在涨价慢的交易所下单,另一种是同时下单。我使用第二种方法来保证交易速度比特币搬砖套利2016,但是它会没有足够的市场深度来完成交易。在这种情况下,会优先在OKCoin上追单或回滚,即如果交易是在火币上执行而不是在OKCoin上执行,则会立即在OKCoin上下市价单进行追单;市价单回滚操作。

比特币套利风险

与趋势交易相比,套利的风险要小得多。主要表现在以下几个方面:

单边风险:当点差没有向相反方向移动但在交易后继续扩大时,我采取两种方法:

1、当一定时间后价差没有反方向移动时,选择机会止损。

2、设置规则,只有在点差返回时才反向操作。前者激进,后者稳健。

兑换风险:炒币的朋友常说“跑路”、“拔网线”,这就是兑换风险。外汇比特币被盗事件多起,前mtgox因被盗事件破产。

但往往在极端的市场条件下,正是价差剧烈波动的时候,也是套利机会最多的时候,也印证了高风险带来高收益。

至于比特币暴跌的风险,套利者并不在意,因为套利交易不依赖资产升值,而是从波动中获利,或者可以通过对冲来对冲风险。

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